Legenda Sinterklaas muncul pada ribuan tahun silam. Dewa perang dalam legenda Eropa Utara, saat musim dingin, menunggang kudanya yang berkaki 8 berlari cepat ke ujung langit penjuru laut, menjatuhkan hukuman kepada yang jahat dan memuji yang baik, membagikan hadiah. Pada saat yang sama, anaknya yaitu Dewa Petir yang berbusana merah dengan petir sebagai senjatanya berperang dengan semua dewa salju di kegelapan malam, yang berakhir dengan kemenangannya.
Asal-usul Sinterklaas di Jerman berdasarkan pada cerita Dewa Woden (dari sini juga muncul istilah ‘Wodenesday’ atau hari Woden, di mana kita menyebutnya Wednesday (hari Rabu). Woden penting bagi para penduduk di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Jerman dan orang-orang Teuton kuno, di samping orang-orang Inggris. Woden, yaitu seorang tokoh di dalam sejarah, digambarkan di dalam mitologi sebagai menunggang kuda putihnya melalui udara, dengan berpakaian jubah yang berjela-jela. Dia mempunyai janggut putih yang panjang dan topi yang besar kerana dia juga dipercayai mempunyai kebijaksanaan, dan dia membawa sebuah buku di dalam tangannya.
Di Italia, tokoh Sinterklaas muncul dari cerita mengenai seorang nenek sihir yang bernama Befana. Ia mendapatkan tugas dari malaikat untuk memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus pada saat Yesus dilahirkan, seperti juga orang Majus, tetapi karena kelalaiannya ia datang terlambat. Oleh sebab itu Befana mendapat hukuman tiap tahun sebelum kelahiran Yesus, ia harus memberikan hadiah sebanyak mungkin kepada anak-anak kecil yang tidak mampu. Kepercayaan ini dianut oleh banyak orang, sehingga pemuka agama di Italia mengambil keputusan agar kepercayaan ini dialihkan ke Sinterklaas. Inilah awal dari kepercayaan bahwa Sinterklaas selalu memberi hadiah kepada anak-anak.Di negeri Belanda, Santa Klaus dikenali sebagai Sinterklaas. Sinterklaas adalah seorang bisop yang memakai penutup kepala dan mempunyai sebuah buku yang mencatatkan perbuatan baik dan dosa. Dia mempunyai tongkat gembala dan menunggang seekor kuda putih di atas bumbung-bumbung rumah. Sinterklaas mempunyai seorang hamba bernama Black Peter. Di Belanda, anak-anak menyanyikan lagu-lagu di sekitar cerobong kepada Sinterklaas. Black Peter mendengar di atas cerobong itu untuk menentukan sama ada anak-anak itu menyanyikan lagu-lagu yang betul dan menyediakan pemberian-pemberian yang sesuai kepada kuda Sinterklaas, yaitu Karot dan Jerami. Hadiah-hadiah kemudian diberikan kepada anak-anak itu melalui cerobong tersebut.